Правила использования торговых идей ФОРТС и АКЦИЙ
Торговые идеи по основным инструментам рынка ФОРТС (Срочный рынок Московской Биржи) и рынка Акций ММВБ.
Основа стратегии.
Принцип стратегии завязан на чётком риск - менеджменте и правильном управлении капиталом.
Анализ и торговые идеи даются на основе сильного покупателя или продавца или другими словами, уровням поддержки и сопротивления.
Удержание позиции должно следовать целевым значениям (тейк профит) или (стоп приказ).
После входа в сделку и после прохождения цены в положительную сторону на расстояния равному двум стоп приказам, сделку стоит перевести в безубыточное положение и ожидать исполнение целей.
Примеры
№1
Позиция - Покупка, цена входа- 100000, стоп - лосс - 99700, текущая цена 100600.
Стоп - приказа переходит на уровень цены 100000.
Далее сопровождение позиции производиться трейлинг стопом, после каждого прохождение расстояния 1 стоп приказа перенос защитного ордера происходит выше или ниже закрытой часовой свечи, в зависимости от направления позиции.
№2
Позиция: Продажа, цена входа 100000, стоп - лосс -100300, текущая цена 99100, (трейлинг) стоп - лосс должен стоять на отметке 99700, и в процессе допускается (трейлинг-стоп) под временной интервал предыдущей свечи.
Данное действие применяеться в случае если сделка не закрыта по целевым ориентирам три к одному (Тейк профит).
Допускается, что клиент по своим убеждениям может не переводить сделку в безубыточное состояние, в этом случае сделка находится под его личным контролем.
Удержания позиции допускается с переносом на следующий торговый день(сессию) и так же исполняется в действующий торговый день при достижении (Loss trade, Profit trade) ордеров.
Позиции с переносом на следующую торговую неделю допускаются исходя из правил данной торговой системой.
Перенос позиций на срочном рынке ФОРТС не допускается на следующую торговую неделю, в связи с отсутствием контроля риска.
Получатель торговой идеи, при переносе позиции на следующую торговую неделю на рынке ФОРТС, ломает алгоритм торговой идеи, и открытая позиция переходит полностью под его контроль.
Правила открытия и дальнейший мониторинг позиции.
Правила захода в позицию определяются на основе 2 точек входа ( рыночная и лимитированная с возможностью отработки).
Важно понимать, при выборе рыночной точки входа, объём входа в позицию рассчитывается согласно правилам риск – менеджмента и не должен превышать фиксированного % убытка на сделку .
В случае выбора лимитированной точки входа, есть риск несрабатывание позиции.
Расчёт объёма входа лимитированной точки, так же учитывается с правилами риск – менеджмента и не должен превышать фиксированного % убытка на сделку.
Рынок Акций фондовой секции Московской Биржи
Размер объёма, при входе в сделку рассчитывается согласно алгоритму и правилам риск менеджмента.
Объём входа в позицию выражается в процентном выражении от торгового депозита. Убыток в сделке не может превышать 1% от торгового счёта.
Получателю тоговой идеи стоит, в процессе принятия решения, подобрать объём входа, исходя из размера своего торгового счёта и нашим рекомендациям по размеру данной позиции. Так же самостоятельно рассчитать комиссионные сборы, согласно тарифам своего брокера и тарифам биржи.
Торговля ведётся исключительно на собственные средства, без использования заемных средств.
В случае если получатель тоговой идеи будет использовать торговое плечо брокера, в этом случае все риски расчёта риск менеджмента лежаться на него.
Позиции в продажу Акций(Short) с целью извлечения прибыли, осуществляются исключительно внутри дня основной торговой сессии. Перенос позиции Short на следующую торговую сессию не рассматриваеться.
Торговые инструменты и расчёт объёма на сделку.
Рынок акций
В торговле используются наиболее ликвидные акции ММВБ.
Срочные инструменты рынка ФОРТС:
- Фьючерсный контракт на индекс РТС (RTS)
- Фьючерсный контракт на индекс ММВБ(MIX-MXI)
- Фьючерсный контракт на валютную пару Доллар-Рубль(Si)
- Фьючерсный контракт на валютную пару Евро-Доллар(ED)
- Фьючерсный контракт на акции Сбербанк (SBRF)
- Фьючерсный контракт на акции Газпром(GAZR)
- Фьючерсный контракт на акции Лукойл(LKON)
- Фьючерсный контракт на акции Роснефть(ROSN)
- Фьючерсный контракт на акции ВТБ(VTBR)
- Фьючерсный контракт на Золото
- Фьючерсный контракт на Нефть марки Бренд(BR).
Расчёт объёма входа в сделку применяется от размера торгового счёта и расстояния точки входа и стоп- лосс.
Риск на одну сделку не должен превышать 0.5% от торгового счёта на срочном рынке ФОРТС и 1% от торгового счёта на рынке АКЦИЙ.
Пример.
Срочный рынок ФОРТС Московской Биржи.
Размер депозита 100000 рублей.
Инструмент - Фьючерсный контракт на акции Сбербанк (SBRF).
Направление – Покупка.
Точка входа – 17500
Стоп лосс – 17400
Риск на сделку 100 пунктов.
Объём входа в позицию – 5 контрактов. То есть при срабатывании стоп приказа (убыточной сделки), убыток составит 500 рублей = 0.5% от торгового счёта.
Расчёт производиться без учёта комиссии брокера и биржи.
Рынок АКЦИЙ.
Размер счёта 500000 рублей.
Инструмент – Мобильные ТелеСистемы ПАО ао
Шаг цены – 0.05
Лот– 10
Направление – Покупка.
Точка входа – 242.90 рублей.
Стоп лосс- 237.90 рублей.
Размер стоп лосс= 5 рублей.
Риск на сделку – 0.2% от торгового депозита = 1000 рублей.
Объём входа в сделку – 20 лотов.
Стоимость 1 лота =2429 рублей.
Размер позиции = 48580 рублей = 9.7% от торгового депозита.
Расчёт производиться без учёта брокерских комиссионных.
Расчёт объёма на сделку производиться получателем торговой идеи самостоятельно, в зависимости размера его торгового счёта.
Спецификацию контрактов на срочном рынке ФОРТС, можно отслеживать на сайте Московской биржи в разделе СРОЧНЫЙ РЫНОК.
Спецификацию контрактов на рынке АКЦИЙ на сайте Московской биржи в разделе Рынок акций и облигаций
Удачных торгов и всегда знайте. Торгуйте, так как считаете нужным.
Если есть сомнение в данном материале, не стоит брать подписку, так как данный сервис вам не будет полезен.